我国商业银行操作风险管理研究——基于损失分布法与收入模型

摘要

操作风险管理是一项系统性、长期性的工作，它需要管理人员在各个操作环节对风险进行有效控制。然而操作风险这一“细节中的魔鬼”长期被人们所忽视，直到20世纪90年代，学者们才真正对其进行相关研究。相比于国外，我国商业银行对操作风险的管理还存在许多不足，并且我国学者对银行操作风险管理的理论研究进程还远落后于西方的专家学者。近几年，巨额操作风险事件在我国国内屡屡发生，从某方面也透露出我国商业银行对操作风险的管理不容乐观。对于操作风险，银行需要“警钟长鸣”，但也应吹起推进操作风险管理机制更加完善，风险度量与监控更加有效的号角。因而，结合我国目前金融行业的发展状况与环境，去探索和研究商业银行如何系统、高效地管理操作风险具有重要的意义。
　　本文首先阐述关于操作风险管理方面的一些基本理论，包括其定义、类别以及特征等。其次对目前我国商业银行操作风险的现状进行简要的统计分析并剖析其产生的原因。再则分别基于“自下而上”的损失分布法和“自上而下”的收入模型法从宏微观两个角度计算操作风险的风险资本，并对模型各自存在的缺陷进行探讨。最后结合我国银行业的现状与实证结果，提出强化与改善操作风险管理的相关建议。

目录

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摘要

第一章 绪论

1．1 选题背景与研究意义

1．2 文献综述

1．3 研究思路与方法

1．4 可能的创新与不足

第二章 商业银行操作风险管理概述

2．1 操作风险的定义与类别

2．2 操作风险的特征

2．3 操作风险的计量方法

第三章 我国商业银行操作风险现状的统计分析及其成因

3．1 损失事件数据的来源与相关说明

3．2 我国商业银行操作风险的现状与特点

3．2．1 操作风险造成的损失金额偏大

3．2．2 操作风险的风险类型呈现多样化

3．2．3 操作风险的业务条线分布集中化

3．2．4 案件风险愈加凸显

3．3 商业银行操作风险的成因

3．3．1 经济环境的影响

3．3．2 金融创新加大了操作风险发生概率

3．3．3 商业银行对操作风险管理存在问题

第四章 商业银行操作风险计量的实证分析

4．1．1 模型的基本原理

4．1．2 拟合损失事件频率和金额的分布函数

4．1．3 蒙特卡洛模拟与计量结果

4．1．4 模型不足之处

4．2．1 模型的基本原理

4．2．2 模型指标的选取

4．2．3 数据来源与实证分析及结果

4．2．4 模型缺陷

第五章 结论与建议

5．1 结论

5．2 建议

5．1．1 培育风险管理文化

5．1．2 构建完善的内控体系

5．1．3 引入风险缓释技术

5．1．4 建立和完善操作风险损失事件数据库

5．1．5 创新风险管理信息技术

5．1．6 健全与完善外部监督体系

参考文献

致谢

个人简介

附录