FOF基金投资组合策略设计

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 国内FOF基金现状

1.1.3 研究目的和意义

1.2 文献综述

1.2.1 FOF子基金组合研究

1.2.2 资产配置研究

1.2.3 评述

1.3 研究内容与研究思路

1.4 创新

2 资产配置理论及业绩检验测略

2.1 资产配置理论

2.1.1 均值方差模型

2.1.2 最小方差模型

2.1.3 等权重模型

2.1.4 风险平价模型

2.1.5 风险预算模型

2.2 组合业绩检验策略

2.2.1 夏普比率

2.2.3 年化收益率

2.2.4 最大回撤率

2.2.5 年化波动率

2.2.6 信息比率

3 基于多因子模型筛选FOF子基金

3.1 候选因子选取

3.1.1基金公司类因子

3.1.2 基金经理类因子

3.1.3 基金产品类因子

3.2 基金池选取

3.3 多因子有效性检验

4 子基金筛选

4 FOF基金组合策略及业绩比较

4.1 等权重组合

4.2 风险平价策略组合

4.3 最小方差组合

4.4 风险预算组合

4.5 各组合业绩比较

5 结论与启示

5.1 结论

5.2 启示

参考文献

附录

作者简历

致谢