一类基于相关性指标的非线性组合预测方法

摘要

由于社会经济系统的复杂性，采用单个预测模型进行预测存在预测的风险，于是提出了组合预测方法。二十世纪九十年代以来，组合预测方法成为国内外预测界研究的热点课题，组合预测方法已取得一系列的研究成果。但是组合预测方法产生的历史并不长，其模型和理论研究还不完善，有必要进一步加强研究。本文在现有文献的基础上，提出了新的组合预测模型，研究它们的一些性质。这对进一步丰富组合预测方法，发展预测学科的理论以及加强科学管理等方面具有重要的意义。 第一章对定性预测方法和定量预测方法进行了评价，综述了组合预测方法研究的国内外现状。 第二章介绍了基于误差指标的组合预测模型。包括常用的非最优正权组合预测模型，加权算术平均最优组合预测模型研究和几种基于信息集结算子的组合预测模型。介绍了组合预测的权系数计算方法。 第三章作者重点针对基于Theil不等系数的加权调和平均组合预测模型和基于Theil不等系数的加权几何平均组合预测模型，分别提出了新的优性组合预测、预测方法优超和冗余度等概念；指出了简单平均组合预测方法至少是非劣性组合预测；研究其非劣性组合预测和优性组合预测存在的条件、组合预测方法冗余信息的存在性及其判定。 第四章针对基于Theil不等系数的加权调和平均组合预测模型和基于Theil不等系数的加权几何平均组合预测模型进行实例分析，计算结果令人满意。表明本文所提模型是有效的。

目录

文摘

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第一章组合预测方法的概论

第二章基于误差指标的组合预测模型

第三章基于Theil不等系数的非线性组合预测模型

第四章基于Theil不等系数的非线性组合预测模型的实例分析

总结

参考文献

致谢

作者攻读硕士学位期间的论文发表情况