基于高频数据行为路路径的跳跃检验与实证研究

目录

第1章绪论

1.1研究背景与研究意义

1.1.1国内外研究综述

1.1.2国内外相关研究

1.2基本理理论

1.2.1布朗运动

1.2.2伊藤引理理和伊藤积分

1.3研究创新点

第2章 伊藤半鞅的跳跃行为检验

2.1伊藤半鞅的对数资产价格模型

2.2对数资产价格的已实现幂变差

2.3 伊藤半鞅模型设定的非参数方法

第3章跳跃行为检验的模拟

3.1独立样本AJ检验的统计量量分布

3.1.1不不含跳跃项扩散模型的统计量量分布

3.1.2 含跳跃项扩散模型的统计量量分布

3.2 相依样本AJ检验的统计量量分布

3.2.1不不含跳跃项扩散模型的统计量量分布

3.2.2 含跳跃项扩散模型的统计量量分布

3.2.3 本节小结

3.3 AJ检验判断效果的跳跃项数值模拟研究

3.3.1相依状态下跳跃扩散过程的模拟

3.3.2独立跳跃扩散过程的模拟

3.3.3模型的比较

第4章实证结果与分析

4.1数据的来源和选取

4.1.1含跳跃的样本数据

4.1.2连续的样本数据

4.1.3实际上证指数数据

4.2实证结果与分析

4.3小结

5.1总结

5.2展望

参考文献

致谢

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