易得性偏差对市场超额收益的预测能力研究

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第一章 绪论

1.1研究背景

1.2研究目的及意义

1.2.2研究意义

1.3文献综述

1.3.1易得性偏差

1.3.2股票市场预测

1.3.3易得性偏差对市场投资者的影响

1.3.4研究评述

1.4研究方法

1.5研究思路和研究内容

1.5.2研究内容

1.6创新点

第二章 易得性偏差的度量及指标构建

2.1易得性偏差在股票价格当中的体现

2.2指标构建

第三章 易得性偏差指标对市场超额收益率的预测能力检验

3.1长记忆性及残差相关性分析

3.2蒙特卡罗模拟

3.3 Bootstrap自助抽样法

3.4易得性偏差指标对市场超额收益率的预测能力的样本内检验

3.4.1短期样本内检验

3.4.2长期样本内检验

3.5易得性偏差指标对市场超额收益率的预测能力的样本外检验

3.5.1短期样本外检验

3.5.2长期样本外检验

第四章 分市值的易得性偏差指标对市场超额收益率的预测能力检验

4.1按市值拆分的易得性偏差指标的描述性统计

4.2分市值的易得性偏差指标对市场超额收益率的预测能力的样本内检验

4.2.1短期样本内检验

4.2.2长期样本内检验

4.3分市值的易得性偏差指标对市场超额收益率的预测能力的样本外检验

4.3.1短期样本外检验

4.3.2长期样本外检验

第五章 稳健性检验

5.1 以A股为样本的易得性偏差指标描述性统计

5.2 以A股为样本的样本内检验

5.3 以A股为样本的样本外检验

5.3.1短期样本外检验

5.3.2长期样本外检验

第六章 结论与总结

参考文献

致谢

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