声明
摘要
1.绪论
1.1选题的背景和意义
1.1.1选题的背景
1.1.2论文的意义
1.2论文的研究方法和基本内容
1.2.1论文的研究方法
1.2.2论文的基本内容
1.3论文可能的创新之处
2.商业银行操作风险相关概念及文献梳理
2.1操作风险的定义和分类
2.2操作风险的特性和成因
2.2.1操作风险的特性
2.2.2操作风险的成因
2.3操作风险度量方法相关文献梳理
2.3.1 VaR法文献梳理
2.3.2损失分布法文献梳理
2.3.3极值理论法文献梳理
2.3.4标准法文献梳理
2.3.5收入模型文献梳理
2.3.6度量方法其他方面的研究
2.3.7对相关文献的评述
3.我国商业银行操作风险及其度量方法的现状分析
3.1我国商业银行操作风险现状分析
3.1.1我国商业银行操作风险的特征分析
3.1.2操作风险对我国商业银行的影响分析
3.2我国商业银行操作风险度量方法选择现状分析
4.我国商业银行操作风险度量方法选择的理论分析
4.1操作风险度量方法的简述
4.1.1“自上而下”的模型和方法
4.1.2“自下而上”的方法和模型
4.2采用各种计量方法的资格标准
4.2.1采用“自上而下”模型的资格标准
4.2.2采用“自下而上”模型的资格标准
4.3不同操作风险度量方法在我国商业银行的适用性
4.3.1“自上而下”模型在我国商业银行的适用性
4.3.2“自下而上”模型在我国商业银行的适用性
4.4操作风险度量方法的比较与总结
4.4.1各种度量方法的比较
4.4.2操作风险度量方法的总结
5.我国商业银行操作风险度量方法选择的实证分析
5.1研究对象的选择
5.2实证分析
5.2.1基于基本指标法的实证分析
5.2.2基于标准法的实证分析
5.2.3收入模型的实证分析
5.3操作风险度量适用模型的实证分析结论
6.我国商业银行操作风险度量方法选择的总结和展望
6.1采用收入模型的局限
6.1.1无法将度量结果用于风险管理
6.1.2收入模型不适应银行的国际化发展
6.2未来采用高级计量法的展望
6.2.1未来采用高级计量法的必然性
6.2.2采用高级计量法存在的问题
6.2.3针对高级计量法问题的对策
参考文献
后记
致谢
附录
西南财经大学;