Un análisis del riesgo operacional en la banca internacional: un enfoque bayesiano (2007-2011)↓Uma análise do risco operacional no sistema bancário internacional: uma abordagem bayesiana (2007-2011)

摘要

Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología bayesiana para identificar, cuantificar y medir el riesgo operacional en distintas líneas de negocio de la banca comercial. Para ello se dise?a un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori para estimar la frecuencia y la severidad. Con las distribuciones a posteriori se realiza inferencia sobre la máxima pérdida esperada, para un período de 20 días, utilizando el método de simulación Monte Carlo. Las líneas de negocio analizadas son comercialización y ventas, banca minorista y banca privada, que en conjunto representaron el 88,5% de las pérdidas en 2011. Los datos fueron obtenidos de la Asociación Riskdata Operacional Exchange (ORX) para el período 2007-2011, y la información externa fue proporcionada por expertos calificados para completar los registros faltantes o mejorar los datos de mala calidad.↓Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma metodologia Bayesiana para identificar, quantificar e medir o risco operacional em diversas linhas de negócio da banca comercial. Isso requer (e é projetado) um modelo de Rede Bayesiana (RB), com distribui??es anteriores e posteriores para estimar a frequência e a severidade. Com as distribui??es posteriores é realizada una inferência sobre a perda máxima esperada por um período de 20 dias, usando o método de simula??o de Monte Carlo. As linhas de negócio analisadas s?o marketing e vendas, banca de retalho e banca privada, que juntos representaram 88,5% das perdas em 2011. Os dados foram obtidos a partir da Associa??o Riskdata Operacional Exchange (ORX) para o período 2007-2011, e a informa??o externa foi fornecida por peritos qualificados para completar os registros ausentes ou melhorar os dados de má qualidade.