基于熵权--灰色关联法的企业债券违约风险预警研究

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景

1．2研究目的与研究意义

1．3文献综述

1．3．1国外违约风险研究的发展历史

1．3．2国内违约风险研究现状

1．4研究内容和方法

1．4．1研究内容

1．4．2研究方法

1．5本文创新点

第2章我国债券市场违约风险的分析

2．1我国债券市场的发展现状

2．1．1历年债券违约情况

2．1．2按债券类型分布的债券违约情况分析

2．1．3按发债主体企业性质分布的债券违约情况分析

2．1．4按发债主体行业类型分布的债券违约情况分析

2．2我国债券市场违约问题造成的影响

2．3企业债券违约风险概述

2．3．1我国企业债券违约的具体表现

2．3．2我国企业债券违约风险的形成

第3章企业债券违约风险预警模型的研究设计

3．1数理工具的选择

3．1．1熵权-灰色关联分析法

3．1．2灰色关联分析法的适用性

3．2企业债券违约风险预警模型评价指标体系的构建

3．2．1企业债券违约风险预警指标体系的选取原则

3．2．2企业债券违约风险预警指标体系的构建

第4章企业债券违约风险预警模型的实证研究

4．1样本选取与数据来源

4．2指标的预处理

4．3样本债券的特征描述

4．4企业债券违约风险预警模型

4．5模型有效性分析

第5章研究结论与建议

5．1研究结论

5．2政策与建议

5．3后续研究的思考

参考文献

致谢