基于高频数据的上证50股指期货跨期套利策略研究

目录

声明

摘要

第1章绪论

1．1研究背景与意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2国内外研究情况

1．2．1 国外研究1青况

1．2．2 国内研究情况

1．3研究内容与方法

1．3．1 研究内容

1．3．2 研究方法

1．4结构安排

1．5主要贡献

第2章股指期货高频跨期套利策略的理论基础

2．1上证50股指期货情况分析

2．2股指期货套利理论概述

2．2．1 股指期货的功能

2．2．2 股指期货套利的定义与分类

2．2．3 股指期货跨期套利具体分析

2．3高频交易概述

2．3．1 高频交易的功能

2．3．2 高频交易系统的特点

2．3．3 高频交易策略的定义与分类

2．4相关模型理论概述

2．4．1 协整理论概述

2．4．2 ARMA模型理论概述

2．4．3 GARCH族模型理论概述

第3章股指期货高频跨期套利策略的模型研究

3．1数据的选择与处理

3．1．1 交易数据的选择

3．1．2 价差序列的处理

3．2模型的检验与构建

3．2．1 ARMA模型的检验与构建

3．2．2 GARCH族模型的检验与构建

3．3交易方案设计

3．4回测结果评价

第4章股指期货高频跨期套利策略的实证分析

4．1实证数据处理

4．1．1 原始数据的选取

4．1．2 价差序列的构建

4．2实证模型构建

4．2．1 ARMA模型的实证构建

4．2．2 GARCH族模型的实证构建

4．3实证回测结果

4．3．1 交易规则设计分析

4．3．2 策略回测结果分析

4．4调试情况分析

4．4．1 敏感度测试

4．4．2 稳定性测试

4．5跨期套利策略总结

结论

1．总结

2．不足与展望

参考文献

致谢