声明
摘要
第一章 绪论
一、研究背景及意义
(一)研究背景
(二)研究意义
二、国内外研究现状
三、研究内容及方法
(一)研究内容
(二)研究方法
四、研究思路
第二章 伊世顿案及其危害
一、伊世顿案的来龙去脉
二、伊世顿案的危害
(一)掠夺交易侵害公平
(二)无效流动性阻碍价格发现
第三章 伊世顿案出现的原因
(一)解读高频交易技术
(二)过往案件没能引起足够重视
二、我国期货监管体制的缺陷
(一)我国期货监管现有框架
(二)证监会缺乏对股指期货市场的针对性监管
(三)投资者结构分化对中金所监管提出挑战
(四)华鑫期货因内控制度难逃其咎
(五)张家港保税区监管浮于表面
第四章 我国加强期货高频交易监管的对策
一、强化期货市场监管需要三方共同努力
二、充分发挥中金所在强化期货高频交易监管中的作用
(一)期货交易税的需求
(二)规定停滞时间,给过热交易降温
(三)建立物理隔离墙、严禁直连服务器
(四)建立一个信息化程度高的期货交易市场
(五)还原计算机的执行角色
三、填补期货公司内控漏洞
(一)完善内控制度
(二)运用技术手段增加监管的客观性
(三)不允许资质欠缺交易者进场
四、让保税区对园区内公司的监管落到实处
(一)丰富园区内风险识别的方法
(二)重点关注园区内的机构投资者
(三)清理空壳非法贸易公司
五、市场监管体制的完善更需要法律层面的保障
总结与展望
参考文献
致谢