基于PFM模型的我国非上市商业银行信用风险评估

目录

声明

第 1 章 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究理论意义

1.1.3 研究现实意义

1.2 研究内容与研究方法

1.2.1 研究主要内容与结构安排

1.2.2 研究方法

1.3 创新点及不足之处

第 2 章 信用风险度量方法及相关文献综述

2.1 信用风险度量方法综述

2.1.1 传统信用风险度量方法

2.1.2 现代信用风险度量方法

2.1.3 信用风险度量方法的适用性研究

2.2 文献综述

2.2.1 基于 KMV 与 PFM 模型的信用风险度量的相关研究

2.2.2 商业银行信用风险的相关研究

2.2.3 文献评述

第 3 章 我国非上市商业银行信用风险分析

3.1 商业银行信用风险相关概念

3.1.1 商业银行信用风险的定义

3.1.2 商业银行信用风险监管资本

3.2 我国非上市商业银行信用风险现状

3.2.1 我国商业银行信用风险变化趋势

3.2.2 我国非上市银行基本特征

3.2.3 我国非上市银行风险事件

3.3 我国非上市银行信用风险影响因素分析

3.3.1 外部环境因素

3.3.2 内部经营因素

第 4 章 PFM 模型及其修正

4.1 PFM模型理论基础

4.1.1 Merton 模型

4.1.2 KMV模型

4.2 原版 PFM模型基本内容

4.3 PFM模型的修正

4.3.1 上市银行权益波动率的计算

4.3.2 上市银行股权价值的计算

4.3.3 非上市银行资产市场价值与波动率的估计

4.3.4 违约点的确定

第 5 章 基于 PFM 模型的信用风险度量实证研究

5.1 样本选取

5.2 PFM模型实证过程

5.2.1 上市银行关键变量估计

5.2.2 非上市银行资产价值与波动率计算

5.2.3 违约距离计算

5.3 实证结果分析

5.3.1 模型度量效果分析

5.3.2 违约距离比较

第 6 章 非上市商业银行违约距离影响因素的实证分析

6.1 研究设计

6.1.1 变量选取

6.1.2 样本描述性统计

6.1.3 变量相关性分析

6.2 模型设计

6.2.1 模型基本形式

6.2.2 Hausman 检验

6.3 模型回归结果

6.4 实证结果分析

第 7 章 结论及建议

7.1 主要研究结论

7.1.1 非上市商业银行信用风险度量

7.1.2 违约距离影响因素分析

7.2 政策建议

7.2.1 商业银行风险管理

7.2.2 信用风险监管

参考文献

附录 A

上市银行权益价值及波动率计算结果

非上市银行资产价值及波动率估计结果

违约距离计算结果

附录 B

计算使用的MATLAB 语句

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果