基于FAMA--FRENCH五因子模型的中国A股市场有效性实证研究

目录

声明

第 1章 绪论

1.1研究背景及意义

1.2文献综述

1.2.1国外文献综述

1.2.2国内文献综述

1.2.3文献综述评述

1.3研究内容

第 2章 Fama-French五因子模型推导及因子构建

2.1五因子模型推导及分析

2.1.1五因子模型推导

2.1.2五因子模型分析

2.2研究样本选取与数据来源

2.3五因子模型投资组合构建方法

2.4因子的描述性统计分析

2.5因子的相关性分析

第 3章 Fama-French五因子模型的实证结果

3.1.1规模-账面市值比维度5X5投资组合因子显著性检验

3.1.2规模-盈利维度5X5投资组合因子显著性检验

3.1.3规模-投资维度5X5投资组合因子显著性检验

3.2三维度2×4×4投资组合因子显著性检验

3.2.1规模-盈利-账面市值比维度2×4×4投资组合因子显著性检验

3.2.2规模-投资-账面市值比维度2×4×4投资组合因子显著性检验

3.2.3规模-投资-盈利维度2X4X4投资组合因子显著性检验

3.3本章小结

第 4章 全文总结

4.1结论

4.2本文的研究创新及不足

4.2.1本文的创新点

4.2.2本文的研究不足及对未来研究的展望

4.3对市场和监管的政策建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果