人民币汇率和A股价格传导机制研究--基于VAR-GARCH-BEKK拓展模型

目录

声明

第1章绪论

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

1.1.2研究意义

1.2研究内容和方法

1.2.1研究内容

1.2.2研究方法

1.3论文创新和不足之处

1.3.1论文创新点

1.3.2不足之处

第2章文献综述

2.1国外研究综述

2.2国内研究综述

2.3文献述评

第3章相关理论背景

3.1汇市和股市发展历程

3.1.1人民币汇率发展历程

3.1.2股票市场发展历程

3.2相关概念界定

3.2.1波动的概念及特征

3.2.2波动溢出的概念及种类

3.3两种经典模型

3.3.1流量导向模型

3.3.2存量导向模型

3.4传导机制

3.4.1以货币供应量为中介

3.4.2以进出口贸易情况为中介

3.4.3以国际资本流动为中介

3.4.4以心理预期为中介

第4章模型设定与数据说明

4.1变量选取

4.2平稳性检验

4.3数据描述

4.4模型介绍

第5章汇市与股市的溢出效应实证

5.1建立VAR模型

5.2价格溢出效应分析

5.2.1股市“牛市”下均值溢出效应

5.2.2股市“熊市”下均值溢出效应

5.3建立二元BEKK-GARCH模型

5.4波动溢出效应分析

5.4.1股市“牛市”下波动溢出效应

5.4.2股市“熊市”下波动溢出效应

5.4.3Wald检验

第6章汇市与股市的传导机制实证

6.1变量选取

6.2中介效应模型介绍

6.3汇市和股市传导中介分析

6.3.1以国际资本流动为中介变量

6.3.2以进出口贸易为中介变量

6.3.3以投资者心理预期为中介变量

6.3.4以货币供应量为中介变量

6.4作用周期与路径分析

第7章实证结论及政策建议

7.1实证结论

7.2政策建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果