声明
第1章 引言
1.1研究背景
1.2 文献综述
1.3 研究意义
1.4 论文主要研究方法
1.5 技术路线
1.6 创新点
第2章 确定基准收益率的理论基础
2.1 基准折现率的定义
2.2 资产定价理论梳理
2.2.1 马科维茨投资组合理论
2.2.2资本资产定价模型理论分析
2.2.3 Fama-French 三因子模型理论分析
2.2.4 加权平均资本成本 WACC理论分析
2.3 国家风险及国家风险溢价
第3章 中资企业“一带一路”电站投资情况分析
第 4 章 “一带一路”电站投资项目投资风险分析
4.1 宏观国家风险
4.1.1 政治风险
4.1.2 经济风险
4.2 购电协议及汇率结算风险
4.3 建设风险
4.4 运营维护风险
4.5 燃料供应等风险
4.6 融资风险
第 5 章 基准投资收益率测算模型的搭建
5.1 样本选择
5.3 改进的资本资产定价模型的应用
5.3.1 无风险收益率
5.3.2 Country Risk Premium 国家风险溢价的计算
5.3.3 电力企业贝塔值计算
5.3 Fama-French三因子模型在能源企业股票市场的应用
5.4 资本资产定价模型与 Fama-French三因子模型适用性对比
第 6 章 典型市场项目基准收益率应用分析
6.1 基于WACC的项目基准收益率研究
6.2 项目案例分析——缅甸燃气租赁电站投资项目
6.2.1缅甸国别情况介绍
6.2.2项目情况介绍
6.2.3基准收益率的确定及项目结论
第 7 章 结论及展望
附表 国家风险溢价表9
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
对外经济贸易大学;