基于序列蒙特卡洛模拟的“保险+期货”模式定价研究

目录

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第1章 引言

1.1研究背景

1.2研究意义

1.2.1实践意义

1.2.2理论意义

1.3文献综述

1.4研究内容

第2章 “保险+期货”模式介绍

2.1运行模式

2.2案例介绍

2.2.1新疆棉花“价格保险+期货”试点方案

2.2.2大连玉米价格保险“保险+期货”试点方案1

2.3案例总结与分析

2.3.1国内“保险+期货”模式特点

2.3.2国内“保险+期货”模式不足

第3章 “保险+期货”模式下的定价问题

3.1定价内容

3.2期权介绍

3.3期权定价

3.3.1 Black-Scholes 模型

3.3.2 Monte Carlo 模拟

3.4基于障碍期权的“保险+期货”模式设计

3.4.1 障碍期权

3.4.2 “保险+期货”模式设计

第4章 序列蒙特卡洛模拟

4.1Monte Carlo 模拟

4.2重要性抽样

4.3序列重要性抽样

4.4序列重要性重抽样

4.4.1从离散分布中重抽样的方法

4.5序列蒙特卡洛模拟的应用示例

第5章 基于序列蒙特卡洛模拟的障碍期权定价

5.1定价过程理论推导

5.1.1基本假设

5.1.2障碍期权定价公式

5.2实证结果

5.2.1蒙特卡洛模拟

5.2.2序列蒙特卡洛模拟

5.3结果分析

第6章 结论和展望

6.1总结

6.2进一步工作的方向

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果