已实现波动率中的测量误差重要吗?基于中国股票市场的实证研究

目录

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第 1 章 引言

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.1.2研究意义

1.2文献综述

1.2.1国外文献综述

1.2.2国内文献综述

1.3研究思路和研究框架

1.3.1研究思路

1.3.2研究框架

1.4创新和不足之处

第 2 章 模型简介

2.1已实现波动率

2.2积分波动率

2.3 HAR模型

2.4 HARQ 模型

2.5 LogHARQ 模型

第 3 章 实证检验

3.1数据选取

3.2样本内估计

3.3样本外预测

第 4 章 经济价值检验

第 5 章 稳健性检验

5.1不同频率的高频波动率

5.2其他股票指数

5.3 RQ 修正项的稳健性

第 6 章 结论

6.1研究结果

6.2研究展望

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果