有交易成本的期权复制模型拓展

目录

声明

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 文献综述

1.3 研究内容与框架

2 期权定价模型

2.1 Black-Scholes期权定价模型

2.2 二叉树期权定价模型

3 有交易成本的期权复制模型

3.1 Leland方法

3.1.1 修正波动率

3.1.2 Leland方法定价看涨期权

3.2 Boyle二叉树模型

3.2.1 模型构建

3.2.2 Boyle模型看涨期权定价

3.3 模型比较

4 Boyle二叉树定价模型优化

4.1 原始二叉树模型拓展

4.1.1 Flexible二叉树模型

4.1.2 FB模型的看涨期权定价

4.2 Boyle模型期权定价振荡问题

4.3 倾斜参数与Boyle二叉树模型

4.3.1 模型构建

4.3.2 引入参数后Boyle模型的期权定价

4.3.3 引入参数前后模型定价比较

4.3.4 执行价格等于股票初始价格时的定价问题

4.4 引入参数后的Boyle模型定价影响因素

4.4.1 执行价格

4.4.2 时间步数

4.4.3 波动率与到期时间

5.1 Boyle模型计算期权空头

5.2 修正波动率模型空头定价

5.3 引入倾斜参数空头定价

5.4 调整标的资产价格变动表达式

5.5 引入延展参数

5.5.1 GCRR模型构建

5.5.2 引入延展参数的模型空头定价

6 结论与展望

6.1 研究总结

6.2 研究展望

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果