基于AHP模型的企业年金投资管理人遴选问题研究

目录

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第 1 章绪论

1.1选题背景与意义

1.2国内外文献综述

1.2.1投资管理人评选因素

1.2.3文献评述

1.3本文创新之处

第 2 章我国企业年金投资管理发展及市场现状

2.1我国企业年金基金投资管理发展现状

2.1.1企业年金制度演变

2.1.2我国企业年金管理基本框架

2.2我国企业年金投资管理业务市场现状

2.2.1企业年金基金总体情况

2.2.2企业年金基金业务市场结构

2.2.3企业年金投资收益现状

2.2.4企业年金基金投资模式发展现状

2.3我国企业年金投资管理流程

2.3.1企业年金投资管理开展流程

2.3.2企业年金投资管理人遴选流程

第 3 章企业年金投资管理人遴选指标体系构建

3.1投资管理人遴选指标

3.1.1投资管理人综合实力

3.1.2企业年金管理经验

3.1.3企业年金历史投资业绩

3.1.4企业年金投资与风控能力

3.1.5投资服务团队能力

3.1.6遴选指标的确定

3.2遴选指标权重确定模型的构建

3.2.1指标权重确定的方法选择

3.2.2层次分析法

3.2.3层次分析法的简要计算步骤

3.3遴选指标权重的确定

3.3.1构建递阶层次结构

3.3.2构建两两判断矩阵

3.3.3进行层次单排序

3.3.4权重向量一致性检验

3.3.5计算层次总排序

3.4本章小结

第 4 章遴选指标权重确定模型的改进

4.1 超效率DEA模型

4.1.1 CCR-DEA模型

4.1.2 超效率DEA模型

4.2 AHP-DEA综合评价模型

4.3 基于AHP-DEA模型的算例分析

4.3.1数据集的选取

4.3.2 AHP评价

4.3.1超效率DEA评价

4.3.1AHP-DEA综合评价

4.4 本章小结

第 5 章总结与展望

5.1本文总结

5.2研究展望

附录A：基于R语言的层次分析法求解

附录B：基于matlab的超效率DEA求解

附录C：第3章-AHP准则层计算

附录D：第4章-准则层项目打分

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果