局部波动率模型下美式期权二叉树的定价研究

目录

声明

第1章 引言

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.1.2研究意义

1.2 研究现状

1.2.1常数波动率下美式期权定价问题

1.2.2波动率模型的发展

1.2.3二叉树方法在期权定价中的应用

1.3 研究内容及创新

1.3.1 研究内容

1.3.2 创新之处

第2章 理论基础

2.1 Black-Scholes定价模型

2.2局部波动率的计算

2.3二叉树模型

2.3.1 基于单期二叉树模型的期权定价

2.3.2 基于多期二叉树模型的期权定价

2.3.3 基于多期二叉树模型参数的估计

第3章 局部波动率模型下美式期权的二叉树构造

3.1局部波动率模型下单期二叉树的构造

3.2局部波动率模型下多期二叉树的构造

第4章 数值模拟和实证分析

4.1数值模拟

4.2实证分析

第五章总结与展望

参考文献

附录A局部波动率模型和CRR欧式看涨期权价格比较

附录B局部波动率模型和CRR美式看涨期权价格比较

附录C MATLAB代码

致谢