声明
摘要
第一章引言
1．1研究背景
1．2研究问题与研究意义
1．3研究内容与文章框架
第二章文献综述与创新之处
2．1文献综述
2．1．1宏观信息发布对股市收益及波动的影响文献
2．1．2宏观信息发布对ADRs收益及波动影响的文献
2．2创新点
第三章变量的选取
3．1指数选取与编制
3．2宏观经济变量
3．3数据处理
第四章研究方法与模型
4．1预期偏差的计算
4．2收益率的计算
4．3计量模型简介
4．3．1 AR(k)-EGARCH(1，1)模型
4．3．2检验宏观信息发布对中国ADRs收益和波动的影响模型
4．3．3检验宏观信息发布的预期偏差对中国ADRs影响的模型
第五章实证检验
5．2．1宏观信息发布对ADRs收益的影响
5．2．2宏观信息发布对ADRs波动的影响
5．3中国宏观信息预期偏差对中国ADRs收益与波动的影响
5．3．1预期偏差对ADRs收益的影响
5．3．2预期偏差对ADRs波动的影响
第六章结论
参考文献
致谢
个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果
对外经济贸易大学;
