互联网金融对中国债券市场的影响--基于VAR模型的实证研究

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摘要

第1章引言

1．1选题背景与研究意义

1．1．1选题背景

1．1．2研究意义

1．2研究思路及方法

1．3创新点及不足

第2章文献综述

2．1核心概念的说明

2．1．1互联网金融

2．1．2债券市场

2．2互联网金融理论的相关研究

2．3互联网金融与债券市场发展的相关性研究

第3章中国债券市场与互联网金融的发展现状及特征分析

3．1中国债券市场发展和改革的趋势及特征

3．2互联网金融对债券市场影响的现状分析

第4章理论分析

4．1模型构建

4．1．1银行融资

4．1．2债券融资

4．1．3均衡条件

4．2互联网金融对债券市场的影响

4．2．1互联网金融的需求激励效应

4．2．2互联网金融的风险挤占效应

4．2．3互联网金融的综合影响

第5章基于VAR模型互联网金融对债券市场影响的实证分析

5．1模型选择与数据说明

5．2P2P网贷成交量对债券市场规模影响的实证分析

5．2．1数据说明与单位根检验

5．2．2构建VAR模型与格兰杰因果关系检验

5．2．3脉冲响应函数分析与方差分解

5．2．4稳健性检验

5．3余额宝资产净值对债券市场规模影响的实证分析

5．3．1数据说明与单位根检验

5．3．2构建VAR模型与格兰杰因果检验

5．3．3脉冲响应函数分析与方差分解

5．3．4稳健性检验

第6章研究结论和政策建议

6．1研究结论

6．2政策建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果