海龟模型在中国期货市场的有效性实证研究

目录

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摘要

第1章导论

1．1研究背景

1．2研究意义

1．3研究内容

1．4研究工具

1．5创新之处

第2章文献综述

2．2国外文献综述

2．3国内文献综述

第3章区间突破与微观市场结构

3．2微观市场结构对区间突破的解释

3．3区间突破盈利的原因分析

第4章海龟模型回测分析

4．1海龟模型回测参数选取

4．1．1海龟模型参数

4．1．2回测参数选取

4．2原版海龟模型回测

4．2．1海龟模型总体回测表现

4．2．2海龟模型收益风险分析

4．2．3重仓交易原因分析

第5章海龟模型的优化

5．1开仓加仓比例参数调整下的海龟模型

5．2增加涨跌幅限制的海龟模型

5．3改进后海龟模型在具体板块和品种的应用

5．3．1板块回测

5．3．2单品种回测

5．4实证检验

5．4．1描述性统计

5．4．2多空收益分析

5．4．3 VAR风险价值

5．4．4 CTA指数对比

5．5小结

第6章结论和建议

6．2展望

6．3建议

参考文献

附录

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果