autoregressive processes; stock markets; Chinese futures market; GARCH model; independent identical distribution random walk process; martingale process; time-varying variance; EMH; Futures market; GARCH model;
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动性溢出:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究
机译:基于VAR-GARCH模型的NYMEX原油期货市场风险实证分析
机译:基于DCC-GARCH模型和半非参数方法的中国燃油与股指期货市场之间的时变波动溢出
机译:基于GARCH模型的中国期货市场效率的实证研究
机译:在极端条件波动期间,石油期货市场的效率以及对称与非对称GARCH模型的对冲有效性。
机译:基于改进的符号转移熵GARCH模型的英国脱欧的跨市场效应研究—股票与债券相关性的经验分析
机译:中国沪深300期货和现货市场的波动溢出效应:基于离散小波变换和VAR-BEKK-双变量GARCH模型的实证研究