中国波指及期权交易策略研究

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摘要

第一章引言

第二章文献综述

2．1．1波动率模型

2．1．2隐含波动率

2．2波动率指数及其功能

2．3波动率指数在投资交易中的应用

第三章波动率的计算方式

3．3．1VIX指数

3．3．2中国波指

第四章中国波指预测能力的实证分析

4．1变量设定与描述

4．1．1被解释变量

4．1．2解释变量

4．1．3控制变量

4．2变量的描述性统计

4．3实证模型及结果

4．3．1市场真实波动率的预测模型

4．3．2中国波指预测能力的实证结果

第五章中国波指与标的指数的相关性

5．1中国波指与上证50ETF

5．2中国波指与上证50ETF收益率

第六章中国波指在期权投资上的应用

6．1波动率交易理论

6．1．1跨式交易

6．1．2宽跨式交易

6．2策略指标构建

6．3跨式交易模拟

6．3．1买进期权

6．3．2卖出期权

6．3．3回测统计

6．4交易总结

第七章结论与展望

参考文献

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果