信贷与房地产市场逆关联性对股票市场的影响研究

目录

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摘要

第1章引言

1．1研究背景和意义

1．2文献综述

1．3研究思路

1．4研究方法

1．5主要贡献

第2章信贷、房地产和股票市场之间影响机制分析

2．1信贷与房地产和股票市场的顺周期影响机制

2．1．1信贷市场与资产价格的关联机制

2．1．2信贷与房地产市场的关联机制

2．2房地产价格与股票价格的关联机制

2．2．1房地产对股票市场的影响机制

2．2．2股票市场对房地产的影响机制

第3章信贷与房地产逆向联动对股票市场影响实证分析

3．1信贷、房地产与股票市场的描述性分析

3．2信贷、房地产逆向联动影响股票市场机制分析

3．3 VAR模型的一般形式

3．4指标选取与数据处理

3．4．1指标选取

3．4．2信贷缺口指标构建

3．4．3信贷缺口与国房景气指数相关度的衡量

3．5信贷、房地产市场逆向联动冲击股票市场影响分析

3．5．1基于季度数据的影响分析

3．5．2基于月度数据的影响分析

第4章信贷与房地产市场逆向联动对股票市场门槛效应分析

4．1两区制TVAR模型的一般形式

4．2信贷与房地产市场逆向联动对股票市场门槛效应分析

4．2．1基于季度数据的门槛效应分析

4．2．2基于月度数据的门槛效应分析

第5章结论与展望

5．1研究结论

5．2研究展望

附录

参考文献

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果