深港通后国内市场主要指数波动率分析

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摘要

第1章前言

1．2研究意义

1．3．1万得全A指数介绍

1．3．2沪深300指数介绍

1．3．3中证500指数介绍

1．3．4恒生指数介绍

1．4研究思路及研究方法

1．4．1研究思路

1．4．2研究方法

1．5创新点以及不足之处

第2章文献综述

2．1国外相关文献研究

2．2国内相关文献研究

第3章基础概念及理论模型

3．1金融市场波动率概念介绍

3．2基础指标介绍

3．2．1基本统计信息和统计模型介绍

3．2．2平稳性检验(单位根检验)的介绍

3．2．3格兰杰因果关系检验

3．2．4 ARCH模型介绍

3．2．5 GARCH模型介绍

3．2．6非对称模型介绍(TGARCH和EGARCH模型)

3．2．7 VAR模型(向量自回归模型)介绍

第4章实证分析

4．1描述性分析

4．2平稳性检验

4．3 ARCH效应检验

4．4 EGARCH非对称模型分析

4．5 VAR向量自回归分析

第5章结论与政策建议

5．1结论

5．2投资者建议和政策建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果