Box--Cox转换在波动率预测中的应用--基于指数和个股的分析

目录

声明

摘要

第1章引言

1．1．研究背景及动机

1．2．研究意义

1．3．论文结构

第2章文献综述

2．1．已实现测度

2．2．高频数据下波动率建模

2．3．Box-Cox转换

2．4．国内学者的相关研究

第3章模型介绍

3．1．数据转换介绍

3．2．逆变换介绍

3．3．对比模型介绍

3．4．预测能力评价

第4章实证研究

4．1．原始数据构造及描述统计

4．2．Box-Cox数据转换及描述统计

4．3．Box-Cox参数确定

4．4．基于指数的样本内分析

4．5．基于指数的样本外分析

4．6．基于个股的分析

第5章结论

5．1．研究结论

5．2．研究展望

参考文献

附录

致谢

个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果