高频金融时间序列的日内波动率建模研究

目录

第1章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 国内外研究动态与分析

1.3 本文结构安排及创新之处

第2章 高频金融时间序列的特性分析

2.1 日内周期性

2.2 长记忆性

2.3 市场微观结构噪声

2.4 高频金融时间序列的其它特性

2.5 本章小结

第3章 高频金融时间序列的日内波动率建模

3.1 GARCH模型

3.2 引入市场微观结构噪声的GARCH模型

3.3 模型参数估计

3.4 模型性能评估

3.5 本章小结

第4章 蒙特卡罗仿真实验

4.1 市场微观结构噪声的方差未知

4.2 市场微观结构噪声的方差已知

4.3 本章小结

第5章 实证研究

5.1 数据选择

5.2 数据描述性分析

5.3 日内波动率建模前的预处理

5.4 实证分析

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

附录A