声明
第1章 绪 论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究综述
1.3 研究内容和技术路线图
1.4 本文创新点
1.5 本章小结
第2章 理论基础
2.1 投资组合收益-风险度量
2.2 投资组合优化理论
2.3 数据包络分析方法(DEA)
第3章 多阶段分散化投资组合效率评价模型
3.1 单阶段投资组合效率评价
3.2 多阶段投资组合效率评价模型
3.3 仿真分析
3.4 本章小结
第4章 多阶段DEA投资组合效率评价模型
4.1 静态投资组合效率评价模型
4.2 多阶段DEA投资组合效率评价模型
4.3 仿真分析
4.4 本章小结
第5章 多阶段FDH投资组合效率评价模型
5.1 静态投资组合效率评价
5.2 多阶段投资组合效率评价模型
5.3 仿真分析
5.4 本章小结
第6章 实证研究
6.1 问题描述
6.2 样本选取与描述性统计
6.3 正态性检验
6.4 模型选择
6.5 结果分析
6.6 稳健性检验
6.7 本章小结
结论
参考文献
致谢
附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录
附录B 攻读博士学位期间所参与的课题
