声明
第1章 绪 论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究文献综述
1.2.1 投资组合效率评价研究现状
1.2.3 随机DEA研究现状
1.3 研究思路与研究内容
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究内容
第2章 理论基础
2.1投资组合理论
2.2 DEA的基本理论与模型
2.2.1 决策单元和生产可能集
2.2.2 经典DEA模型
2.2.3 随机DEA基础模型
2.3 贝叶斯推断方法
第3章 随机DEA投资组合效率评价模型
3.1基于随机 DEA的单阶段投资组合效率评价模型
3.1.1投入产出指标分析
3.1.2生产可能集
3.1.3模型构建
3.2 基于随机 DEA的多阶段投资组合效率评价模型
3.2.1 生产可能集
3.2.2 模型构建
3.3 随机DEA模型的求解
3.3.1 随机DEA模型确定性等价模型
3.3.2 随机DEA模型参数估计
第4章 我国基金效率评价实证分析
4.1 数据来源及其统计性描述
4.2 模型参数的贝叶斯推断
4.3 基于随机 DEA的基金效率评价
4.3.1 基于单阶段随机 DEA的基金效率评价
4.3.2 基于多阶段随机 DEA的基金效率评价
结论
参考文献
致谢
