声明
第1章 绪 论
1.1 研究背景及意义
1.2 Copula理论的提出及国内外研究现状
1.3 研究的内容和方法
1.4 论文的结构和创新点
第2章 边缘分布构建
2.1 条件均值模型
2.2 条件方差模型
第3章 Copula理论基础
3.1 二元Copula函数的定义及基本性质
3.2 多元Copula函数的定义及基本性质
3.3 基础Copula函数的类型及相关性分析
3.4 时变Copula函数的定义及基本性质
3.5 Copula函数与相依性测度
3.6 Copula函数的参数估计方法
3.7 Copula模型选择
第4章 基于贝叶斯的MCMC方法及VaR 理论
4.1 贝叶斯理论
4.2 马尔可夫蒙特卡罗( MCMC )方法
4.3 M?H算法
4.4 MCMC方法在GARCH模型中的应用
4.5 VaR理论
第5章 实证研究
5.1 数据选取及处理
5.2 基于非参数法的基金序列模型构建
5.3 基于参数法的基金序列建模
结论与展望
研究结论
研究展望
参考文献
附录A 读研期间发表学术论文和参与科研项目
致谢
