声明
第1章 绪 论
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.2文献综述
1.2.1原油价格与大宗商品市场关系研究动态
1.2.2 EPU与宏观经济因素对大宗商品市场影响研究动态
1.2.3面板分位数回归模型的研究动态
1.3研究思路与内容
1.3.1研究思路
1.3.2研究内容
第2章 油价与EPU对大宗商品市场影响的机理分析
2.1油价冲击对大宗商品市场影响效应分析
2.1.1油价波动供需冲击效应
2.1.2油价波动部门转移效应
2.2 EPU对大宗商品市场影响效应分析
2.2.1 EPU的界定
2.2.2风险厌恶理论
2.2.3实物期权理论
第3章 油价与EPU对大宗商品市场影响的模型构建
3.1分位回归模型分析
3.1.1模型概述
3.1.2模型参数估计方法
3.1.3模型的性质
3.1.4假设检验
3.1.5模型的扩展
3.2面板分位回归模型分析
3.2.1面板数据模型
3.2.2面板分位回归模型
3.2.3面板单位根检验
3.3原油价格与EPU对大宗商品市场影响模型
3.3.1模型变量选取
3.3.2实证模型构建
第4章 油价与EPU对大宗商品市场影响的实证研究
4.1样本数据选取与统计特征分析
4.1.1样本数据选取
4.1.2描述性统计分析
4.1.3面板单位根检验分析
4.2模型估计与实证结果
4.2.1参数估计分析
4.2.2实证结果
4.2.3稳健性检验
4.3结果分析与政策建议
4.3.1结果分析
4.3.2政策建议
结论
参考文献
附录A 攻读硕士学位期间所发表的论文
附录B 攻读硕士学位期间参与的研究课题
致谢
