声明
第1章 引言
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2研究意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 系统性风险的内涵
1.2.2 系统性风险的成因
1.2.3 系统性风险的传染
1.2.4 系统性风险的测度
1.2.5 股市波动对金融业风险水平的影响
1.3研究内容与方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 主要工作与创新
1.5 论文的基本框架
第2章 系统性金融风险传染的理论分析
2.1 银行业系统性风险分析
2.1.1 银行业系统性风险产生的理论基础
2.1.2 银行业系统性风险产生的现实基础
2.2 保险业系统性风险分析
2.3 银、保行业间系统性风险传染的机制与渠道分析
2.3.1 直接传导机制
2.3.2 间接传导机制
2.4 股市波动对银行业、保险业风险的影响
2.4.1 股市波动对银行业风险的影响
2.4.2股市波动对保险业风险的影响
2.4.3股市波动对银行业、保险业风险传递的影响
2.5 小结
第3章 系统性风险的度量方法
3.1 风险价值（VaR）
3.2 条件风险价值（CoVaR）
3.3动态模型的引入
3.4风险传染强度（T-CoVaR）
3.5分位数回归
3.6 基于分位数回归法的 CoVaR 模型理论
3.7 小结
第4章 股市波动对银、保行业间风险传染强度影响的实证研究
4.1数据选取
4.2 银行业指数与保险业指数的相关性分析
4.3 银行业、保险业之间的风险溢出水平的动态分析
4.4 银行业、保险业之间风险传染强度的动态分析
4.5 对银、保行业间风险传染强度管理的具体建议
4.6 小结
第5章 结论与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况
