声明
第一章 绪 论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究思路与研究内容
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究内容
1.3 研究方法
1.3.1 时序全局主成分分析法
1.3.2 ARIMA法
1.4 创新之处
第二章 概念界定与文献综述
2.1 概念界定
2.1.1 新兴经济体
2.1.2 金融脆弱性
2.2 文献综述
2.2.1 金融脆弱性成因相关研究
2.2.2 金融脆弱性测度相关研究
2.2.3 金融脆弱性预警相关研究
2.2.4 文献述评
第三章 新兴经济体金融脆弱性加剧原因分析
3.1 基于微观视角的新兴经济体金融脆弱性分析
3.1.1 银行部门信贷急剧扩张
3.1.2 企业部门资产负债错配严重
3.1.3 银企之间信息不对称
3.2 基于宏观视角的新兴经济体金融脆弱性分析
3.2.1 通货膨胀水平较高
3.2.2 金融监管制度缺失
3.3 基于开放国际视角的新兴经济体金融脆弱性分析
3.3.1 外资金融机构竞争效应
3.3.2 国际资本自由流动
3.4 本章小结
第四章 新兴经济体金融脆弱性测度
4.1 金融脆弱性指数构建过程
4.2 建立金融脆弱性测度指标体系
4.3 金融脆弱性测度实证分析
4.3.1 数据的来源与处理
4.3.2 计算“E11”金融脆弱性指数
4.3.3 实证结果分析
4.4 本章小结
第五章 基于ARIMA模型的新兴经济体金融脆弱性预警
5.1 ARIMA模型构造
5.2 新兴经济体金融脆弱性指数预测过程
5.2.1 序列平稳性检验
5.2.2 模型的识别和定阶
5.2.3 参数的估计与模型检验
5.2.4 金融脆弱性指数预测
5.3 新兴经济体金融脆弱性预警分析
5.4 本章小结
第六章 新兴经济体金融脆弱性治理对策
6.1 提高各国金融体系稳定性
6.1.1 继续深化金融改革进程
6.1.2 适时采取逆周期调控政策
6.2 加强对金融脆弱性的国际监管合作
6.2.1 完善各国信息披露制度
6.2.2 设立统一的监测和预警标准
6.3 建立金融脆弱性协同治理机制
6.3.1建立新兴经济体金融脆弱性协同治理平台
6.3.2 构建新兴经济体金融互助联盟
第七章 研究结论与展望
7.1 研究结论
7.2 展望
参考文献
致谢
附录
