声明
摘要
1.绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 主要内容及结构安排
1.4 主要研究方法
1.5 本文创新与不足
2.商业银行信用风险概述
2.1 商业银行风险及其分类
2.2 商业银行信用风险的含义及特点
2.2.1 商业银行信用风险的含义
2.2.2 商业银行信用风险的特点
3.我国商业银行信用风险现状
3.1 我国商业银行信用风险现状分析
3.1.1 商业银行不良贷款余额和不良贷款率
3.1.2 行业不良贷款余额和行业不良贷款率
3.1.3 关注类贷款余额
3.2 我国商业银行面临的不良贷款现状原因分析
3.2.1 商业银行的顺周期性
3.2.2 支持国家供给侧结构性改革
3.2.3 银行业的战略转型
4.信用风险度量方法概述
4.1 内部评级法简介
4.1.1 内部评级法的基本要素
4.1.2.内部评级模型的基本框架
4.2 传统信用风险度量模型
4.2.1 专家评定法
4.2.2 Z评分模型和ZETA'评分模型
4.3 现代信用风险度量模型
4.3.1 Credit Metrics模型
4.3.2 Creditrisk+模型
4.3.3 Credit Portfolio View模型
4.3.4 KMV模型
4.4 信用风险度量模型的比较及在我国的适用性分析
5.基于KMV模型的实证分析
5.1 样本选取及参数的设定
5.1.1 样本数据的选取
5.1.2 参数的设定
5.2 实证具体过程和结果
5.3 实证结果分析及结论
6.关于商业银行信用风险度量的实践建议
6.1 从外部环境的角度
6.1.1 加快推进金融业统一征信平台建设
6.1.2 加强资本市场的建设
6.1.3 加强信用评级机构建设
6.2 从商业银行的角度
6.2.1 加强内部数据库的建设
6.2.2 建立适合自身的信用风险度量模型
6.2.3 加强信用风险度量信息系统建设
参考文献
致谢