一种新风险计量模型及其证券投资理论的进一步研究

摘要

本文在风险计量指标的设计中有关系数的确定主要采用定性法，为结合定量方法确定系数，本文尝试性地研究了基于结构方程模型的股票风险计量方法，采用这种方法，本文确定了新风险计量模型的系数。 本文将交易费考虑到新风险计量指标及其证券投资组合模型研究中，并作实证分析，研究结果表明了含有交易费的新风险计量指标及其证券投资组台模型的有效性。 针对理性的投资者具有“非满足性”及“风险回避”两个特征，木文研究了基于新风险指标下含有交易费的双目标规划证券投资组合模型，同时为便于求解将其变为单目标规划模型，并作数值算例。 以新风险计量指标为目标函数的证券组合优化模是单期的，本文建立了以新风险计量指标为目标函数的多期证券投资组合模型并做了算例分析。

目录

文摘

英文文摘

第一章前言

第二章基于结构方程模型的股票风险计量研究

第三章含有交易费的证券投资研究

第四章基于新风险指标的双目标规划投资组合模型研究

第五章新风险计量指标下含有交易费的多期投资组合模型

参考文献

附录

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