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证券投资组合优化模型的进一步研究

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本文提出了正离差负离差的概念;并运用它们分别来衡量风险回报和风险损失;并提出了一个反映风险回报率和风险损失频率的信息量k.

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来源
《运筹与管理》|2003年第1期|70-73|共4页
作者
柳宏珠; 郭晓斌; 王海民;
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作者单位

兰州大学数学系,甘肃,兰州,730000;

西北师范大学数信学院,兰州,730070;

兰州大学数学系,甘肃,兰州,730000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
证券投资; 正离差; 负离差; 风险回报频率; 风险损失频率;

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