1 引 言
1.1 研究背景
1.2 研究的现状
1.3 本文的研究内容
2 预备知识与相关理论
2.1 再保险
2.2 风险度量
3 风险度量VaR和CTE下的最优停止损失再保险:变量变
3.1 模型假定
3.2 VaR-最优化标准
3.3 CTE-最优化标准
3.4 结论
4 Wang’s保费原理下考虑违约风险的最优再保险
4.1 VaR风险度量下再保险模型的建立
4.2 风险度量VaR下的最优再保险
4.3 数值算例
5 边际赔偿函数和违约风险下的最优再保险
5.1 扭曲风险度量下再保险模型的建立
5.2 扭曲风险度量下的最优再保险
5.3 风险度量VaR和Wang’s保费原理的实例分析
6 总结和未来工作展望
参考文献
硕士期间发表及完成论文清单
致谢
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