带随机加权和的重尾相依风险模型的破产概率

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经典的风险模型都是不考虑利息率的影响的，但在实际的生活中利息率是影响着保险公司的利益的，故保险公司不得不考虑利息率的影响．同时经典的风险模型都是总是假设索赔额之间是相互独立的，但这完全不足于描述显示境况．所以愈来愈多索赔额之间存在某种相依关系的模型被研究，本论文考虑了在随机利率的影响下，索赔额之间存在相依关系的离散风险模型，并得到了破产概率的表达式．研究了带随机加权和的重尾相依风险模型的破产概率的问题．

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作者
朱路路;
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作者单位

曲阜师范大学;

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授予单位曲阜师范大学;
学科概率论与数理统计
授予学位硕士
导师姓名吕玉华;
年度 2012
页码
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原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类随机过程;
关键词
概率论; 随机过程; 风险模型; 破产概率; 随机加权; 重尾相依;

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