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声明
1.引言
1.1 选题目的及意义
1.2 创新之处
1.3 文章结构
2.文献综述
2.1 存在违约风险的最优保险合同研究
2.2 存在基差风险的保险产品对冲效率研究
2.3 组合运用指数巨灾债券和再保险进行风险管理研究
2.4 国内巨灾风险证券化与再保险关系的研究
3.模型假设
3.1 再保险合同与违约风险假设
3.2 指数巨灾债券与基差风险假设
3.3 引入指数巨灾债券后的最优再保险问题
4.指数巨灾债券下的最优再保险合同特征分析
4.1 当A=0时,最优再保险合同的特征分析
4.2 当A>0时,最优再保险合同的特征分析
4.3 小结
5.触发指数变化对最优再保险合同的影响分析
5.1 假设扩展
5.2 最优再保险合同与触发指数的变化关系
5.3 小结
6.结论、后续研究建议与启示
6.1 结论
6.2 后续研究建议
6.3 对我国的启示
附录
参考文献
致谢