摘要
第一章 引言
1.1 选题背景与选题意义
1.2 Copula理论综述
1.3 本文研究内容
1.4 本文创新点和论文结构
第二章 Copula理论简介
2.1 Copula函数定义
2.2 常见二元Copula函数
2.3 动态Copula函数
2.4 混合Copula函数
2.5 基于Copula的相关性度量指标
2.6 Copula模型参数估计
2.7 Copula模型拟合优度检验
第三章 时变混合Copula函数的构建
3.1 尾部变结构的时变混合Copula函数
3.2 Copula模型参数估计
第四章 实证分析
4.1 数据选取
4.2 数据描述性统计与正态性检验
4.3 平稳性检验
4.4 ARCH效应检验
4.5 边际分布的选取及参数估计
4.6 Copula函数的选取
4.7 静态相关关系分析
4.8 时变相关关系分析
第五章 总结与展望
5.1 总结
5.2 展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的学术论文
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