机译:中东和北非,新兴和发达国家的石油和外汇市场尾部依赖和风险溢出:基于VMD分解的copulas
Univ Tunis El Manar, Dept Finance & Accounting, Tunis, Tunisia|Sultan Qaboos Univ, Coll Econ & Polit Sci, Dept Econ & Finance, Muscat, Oman;
Drexel Univ, Lebow Coll Business, Philadelphia, PA 19104 USA|Montpellier Business Sch, ESD, Montpellier, France;
Montpellier Business Sch, ESD, Montpellier, France;
Sultan Qaboos Univ, Coll Econ & Polit Sci, Dept Econ & Finance, Muscat, Oman;
Montpellier Business Sch, ESD, Montpellier, France;
Oil prices; Currency markets; Conditional Value at Risk; Copula; Multiresolution approach;
机译:原油市场与中国股票市场之间的依存关系和风险溢出:基于变分分解的copula方法的新证据
机译:发达国家和发展中国家之间的波动性溢出:全球外汇市场
机译:使用基于变分分解的copula方法对石油和股票市场之间的系统风险和依赖结构进行建模
机译:基于MODWT和时变Clayton Copula的沪深股市尾部风险溢出研究
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:基于简单的外汇市场模型三角套利与跨货币相关性的微观关系
机译:发达国家和发展中国家之间的波动性溢出:全球外汇市场