摘要
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外研究状况
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究内容与框架
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究框架
1.4 论文可能的创新点
第2章 第一代面板单位根检验
2.1 同质面板数据的单位根检验
2.1.1 LL检验
2.1.2 LLC检验
2.2 异质面板数据的单位根检验
2.2.1 IPS检验
2.2.2 组合p值检验
第3章 第二代面板单位根检验
3.1 基于共同因素假定的面板单位根检验
3.1.1 因子模型检验(PANIC)
3.2 Bootstrap检验
3.2.1 BootStrap简介
3.2.2 残差bootstrap
3.2.3 Bootstrap面板单位根检验
3.2.4 Block Bootstrap检验
3.2.5 Wild Bootstrap检验
3.2.6 水平和功效分析
第4章 Monte Carlo模拟研究
第5章 中国股票市场弱有效性检验的实证分析
5.1 市场有效性定义
5.2 数据选取和预处理
5.2.1 数据选取
5.2.2 统计描述
5.2.3 序列相关性检验
5.2.2 ARCH效应检验
5.3 面板单位根检验结果和分析
第6章 结论与不足
6.1 主要结论
6.2 不足与展望
参考文献
硕士期间发表论文和科研情况说明
致谢
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