文摘
英文文摘
1.引言
2. 障碍期权定价公式和投资组合选择
2.1 完备市场条件下的障碍期权定价公式
2.2 带比例交易成本条件下的市场模型
2.2 带比例交易成本条件下障碍期权定价的数值方法
2.4 带比例交易成本的障碍期权定价数值结果
3. 重置期权定价公式和投资组合选择
3.1 完备市场条件下的重置期权定价公式
3.2 同时带固定交易成本和比例交易成本下的市场模型
3.3 带重置期权的投资组合问题
3.4 重置期权定价的数值解法
3.5 同时带固定交易成本和比例交易成本下的重置期权定价数值计算结果
4.结论
致谢
参考文献