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声明
1 引言
1.1研究背景
1.2问题的提出
1.3研究意义
1.4研究方法与论文框架
2.国内外文献综述
2.1国外的实证研究
2.2国内的实证研究
3研究方法与VaR模型选择
3.1 VaR的基本思想及其应用
3.2传统的VaR测度方法
3.3极值理论基础
3.3.1极值分布
3.3.2吸引场
3.3.3广义Pareto分布
3.4极值VaR模型
3.4.1区块最大法(BMM模型)
3.4.2 GPD模型
3.4.3 GARCH-GPD模型
4对中国股市的实证研究
4.1传统的VaR测度方法
4.1.1正态分布与t-分布
4.1.2历史模拟法
4.1.3方差协方差法
4.1.4蒙特卡罗方法
4.2统计性描述和正态性检验
4.3 BMM模型
4.3.1以5个样本为一区块
4.3.2以10个样本为一区块
4.3.3以20个样本为一区块
4.3.4渐进分布类型
4.3.5 BMM模型下的VaR估计
4.4 GPD模型
4.5 GARCH-GPD模型
4.6VaR模型的返回测试
4.7尾部的厚度
5结论与展望
5.1研究结论与意义
5.2未来的研究方向
参考文献
附录
后记