县级行政区域信用与银行绩效关联机理——以交易费用为中间变量的实证研究

摘要

信用是人类社会交易的基础，也是市场经济持续、健康发展的重要前提，建立、完善社会主义市场经济是中国经济体制改革的重要目标。在社会主义市场经济建设过程中，信用缺失已经成为影响社会主义市场经济持续、健康发展的“毒瘤”，并且向行政、司法、经济、学术、医疗、教育、公益等越来越广泛的领域渗透。信用缺失具有极大的社会危害，对老百姓生活造成难以弥补的损失，从根本上动摇老百姓对政府的信心，严重影响了政府公信力和社会秩序。信用缺失的问题已引起党和政府的高度重视，党中央、国务院果断采取一系列措施来推进信用体系建设。随着市场经济的发展，银行逐渐成长为一只重要的经济力量，所发挥的经济资源配置作用日益受到国家重视。政府、企业、个人等信用主体均会对银行经营产生影响，银行经营绩效在较大程度上受到区域信用的制约。
　　本研究针对县级行政区域信用建设、银行绩效提升等关键性问题，借鉴国内外学者研究成果，建立基于县级行政区域信用的银行绩效分析框架，依托交易费用理论、有限理性理论、博弈论等理论进一步提出分析县级行政区域信用与银行绩效关联机理的概念模型和相关的研究假设。以此概念模型为基础，设计具有良好信度和效度的调查问卷，并通过预调查修正调查问卷。对浙江省11个地级市所辖县级行政区域进行实证测评，发放问卷1050份，回收有效问卷863份，考察得到浙江省11个地级市所辖县级行政区域信用情况。基于问卷调查数据，论文开展统计分析和结构方程建模，探讨县级行政区域信用与银行绩效之间的关联机理。随后，论文运用系统动力学对县级行政区域信用与银行绩效系统的变化进行仿真模拟分析，进而预测该系统的发展趋势。最后，论文根据实证分析的结论提出强化县级行政区域信用建设、提升银行绩效的政策建议。本研究主要研究结论包括以下几个方面:
　　(1)县级行政区域信用与银行绩效关联机理的概念模型。根据以县级行政区域信用为基础的银行绩效分析框架，结合交易费用理论、有限理性理论、博弈论等理论，通过借鉴国内外学者已经取得的研究结果和基于博弈论的信用传导机制逻辑推演，得出区域信用不仅直接影响银行绩效，而且可以通过交易费用间接作用于银行绩效的结论，进而在此基础上提出区域信用作用于银行绩效、区域信用作用于交易费用、交易费用作用于银行绩效的研究假设，构建出区域信用与银行绩效的总体构念模型。
　　(2)县级行政区域信用、银行绩效的测量。根据国内外权威研究成果，结合县级行政区域信用和银行绩效的演进规律，提出了区域信用、银行绩效的理论构思和维度划分，将区域信用划分为区域信用能力、区域信用制度、区域信用文化和区域信用交易四个维度，将银行绩效划分为银行任务绩效和银行周边绩效两个维度。以此为基础编制调查问卷并在浙江省11个地级市所辖县级行政区进行实证测评，发放问卷1050份，回收有效问卷863份，实证测评结果表明，浙江省11个地级市所辖县级行政区域信用与银行绩效均处于中上水平。以问卷数据为基础进一步对测量问卷进行验证性因子分析，证明区域信用、银行绩效等相关概念理论构思的科学性。
　　(3)基于结构方程模型的县级行政区域信用与银行绩效关联机理。运用结构方程模型对构念进行检验，初始模型的适配情况不是非常理想，需要进行修正。经过删除“区域信用制度→银行周边绩效”、“区域信用交易→银行周边绩效”两条影响路径和三次修正之后，结构方程模型取得了较好的拟合度指标。
　　(4)基于系统动力学的县级行政区域信用与银行绩效系统仿真模拟研究。运用统计资料和历史数据，通过以金融信用规模、政府信用规模和企业信用规模代表区域信用，银行利润代表银行绩效，在深入分析信用规模对经济发展、银行绩效的影响机理后，绘制了信用规模增长作用于银行绩效提升的系统流图，以描述信用规模→经济增长→银行绩效→信用规模循环系统的反馈结构，随后通过Vensim软件进行系统仿真模拟，对比不同区域信用规模增长方案下的银行绩效仿真运行结果。分析发现不同信用规模增长方案的仿真运行结果在开始阶段区别并不显著，但随着系统运行时间的增长，银行绩效表现逐渐显现不同。
　　最后，论文结合浙江省县级政府的实际情况，针对实证分析结果展开讨论并在此基础上提出基于县级行政区域信用与银行绩效整体优化的政策建议。

目录

声明

致谢

摘要

1 导论

1．1 研究背景与意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 研究内容与方法

1．2．1 研究内容

1．2．2 研究方法

1．3 研究框架

2 文献回顾与述评

2．1 信用概念的提出

2．1．1 政府信用概念内涵

2．1．2 企业信用概念内涵

2．1．3 个人信用概念内涵

2．1．4 区域信用概念的提出

2．2 信用影响因素研究

2．2．1 政府信用影响因素研究

2．2．2 企业信用影响因素研究

2．2．3 个人信用影响因素研究

2．2．4 区域信用影响因素研究

2．3 信用评价方法研究

2．3．1 政府信用评价方法研究

2．3．2 企业信用评价方法研究

2．3．3 个人信用评价方法研究

2．3．4 区域信用评价方法研究

2．4 银行绩效相关研究

2．4．1 绩效与银行绩效的内涵研究

2．4．2 银行绩效影响因素研究

2．4．3 银行绩效评价方法研究

2．5 研究评价与展望

2．5．1 以往研究评价

2．5．2 需要进一步探讨的问题

2．5．3 本研究的切入点

3 分析框架与研究假设

3．1 基于交易费用(transaction cost)的银行绩效分析框架

3．2 交易费用存在的前提条件——有限理性

3．3 区域信用对银行绩效影响机理_—重复博弈

3．3．1 信用机制形成基础——个体博弈

3．3．2 信用机制演化——群体博弈

3．3．3 均衡的博弈规则——制度

3．4 研究假设与概念模型

3．4．1 区域信用的维度划分

3．4．2 银行绩效的维度划分

3．4．3 假设与概念模型的提出

4 问卷设计与实际测量

4．1 问卷设计

4．2 问卷检验

4．2．1 区域信用评价量表的信度、效度检验

4．2．2 银行绩效测评量表的信度、效度检验

4．3 实际测量与描述性统计分析

4．3．1 实际测量的基本情况

4．3．2 样本的同源偏差检验

4．3．3 样本的描述性统计分析

5 基于SEM的区域信用与银行绩效关联机理研究

5．1 典型相关分析

5．2 验证性因子分析

5．3 结构方程模型分析

5．3．1 初始结构方程模型

5．3．2 初始结构方程模型拟合效果

5．3．3 结构方程模型的初次修正

5．3．4 结构方程模型的再次修正与确立

5．3．5 结构方程模型的第三次修正与确立

5．3．6 假设检验与结果讨论

6 区域信用与银行绩效系统仿真模拟分析

6．1 系统动力学的概念与基本原理

6．2 区域信用与银行绩效SD模型构建

6．2．1 指标选取与理论分析

6．2．2 系统边界和要素结构的确定

6．2．3 绘制系统流图

6．2．4 系统参数设定和方程编写

6．2．5 模型检验

6．3 区域信用与银行绩效系统仿真模拟

6．3．1 2003-2012年区域信用与银行绩效系统行为分析

6．3．2 2003-2025年区域信用与银行绩效系统仿真模拟

7 讨论与政策建议

7．1 研究结果讨论

7．2 区域信用的塑造

7．2．1 减少政府干预提升区域信用能力

7．2．2 以完善制度供给、强化制度监督为重点建设信用制度

7．2．3 以内容进步和合理定位为重点优化信用文化

7．2．4 以征信建设为重点促进信用交易

7．3 交易费用的降低

7．3．1 以信任重建降低社会整体交易费用

7．3．2 以区域共同治理降低区域间交易费用

7．4 银行绩效的提升

7．4．1 银行周边绩效的建设

7．4．2 银行任务绩效的提升

8 结论与展望

8．1 主要结论

8．2 研究创新点

8．3 研究不足与展望

参考文献

调查问卷

作者简历及在学期间所取得的科研成果