声明
摘要
第一章 绪论
第一节 研究目的和意义
第二节 问题提出
第三节 选题背景
第四节 文献综述
一、国外研究文献综述
二、国内研究文献综述
第五节 研究方法
一、规范研究法
二、实证研究法
第六节 技术路线
第七节 论文结构
第二章 信贷资产证券化产品的概况及法律体系
第一节 信贷资产证券化产品的相关概念
一、信贷资产证券化产品的定义
二、信贷资产证券化产品的要素构成
第二节 信贷资产证券化的意义
一、从发行人的角度来看，信贷资产证券化的意义
二、从投资者的角度来看，信贷资产证券化的意义
第三节 信贷资产证券化的发展状况
一、信贷资产证券化在国外的发展简史
二、信贷资产证券化在我国的发展历程
第四节 我国信贷资产证券化的法律体系
一、《信贷资产证券化试点管理办法》的上位法综述
二、信贷资产证券化业务基础管理规定综述
三、信贷资产证券化配套规定综述
四、资产证券化在我国的实现形式
第三章 信贷资产证券化产品风险因素
第一节 风险的定义和分类
第二节 信贷资产证券化产品风险因素
一、信用风险
二、提前还款风险
三、经营风险
四、结构风险
第三节 信用风险评级的主要影响因素
一、信用风险的定义
二、信贷资产证券化产品评级主要影响因素
第四节 风险管理概述
第四章 VaR方法概述
第一节 VaR推出的背景和基本含义
一、VaR推出的背景
二、VaR的定义
第二节 VaR的发展历程
一、VaR起源于风险管理
二、VaR的应用领域
三、VaR的形成为我们展示了现代金融管理发展的沿革历程
第三节 VaR在风险管理方面的价值
二、VaR方法在风险管理领域的优点
三、VaR在信用风险管理方面的应用
第四节 VaR的计算原理
一、概率工具
二、一般分布下VaR的计算原理
三、正态分布下VaR的计算原理
第五节 VaR的计算方法
二、历史模拟法
三、蒙特卡罗模拟法
第六节 VaR在信贷资产证券化产品信用风险管理的适用性
第五章 基于VaR的信贷资产证券化产品基础资产信用风险计算与分析：以Z银行K产品为例
一、产品结构设计
二、个贷资产挑选原则(基础资产入池质量)
三、基础资产池信息
四、K产品的法律架构
五、K产品的风险揭示
第二节 Z银行K产品VaR的计算
一、样本描述与假设检验
二、方差-协方差法VaR的计算
三、蒙特卡罗模拟法的VaR的计算
四、压力测试
五、结果分析
二、K产品的不足之处
第六章 结论与建议
第一节 结论
第二节 本文创新点
第三节 建议与展望
参考文献
致谢
云南财经大学;
