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第一章绪论
1.1研究背景
1.1.1中国房地产发展的几个阶段概述
1.1.2中国房地产投资发展概况
1.1.3中国房地产多元化投资趋势
1.2房地产投资组合优化及研究现状
1.3研究方法
1.4研究意义
1.5论文的结构
第二章理论综述
2.1现代组合投资理论
2.1.1现代组合投资理论的产生和发展
2.1.2马可维奇的均值-方差模型
2.1.3马可维奇模型的局限性
2.2 VaR与CVaR风险度量方法
2.2.1 VaR风险度量方法概述及其应用
2.2.2 CVaR风险度量方法
2.2.3基于CVaR的组合投资模型
2.3鲁棒优化理论概述
第三章房地产组合投资模型
3.1基于CVaR的房地产组合投资模型
3.2房地产投资组合收益及风险因素分析
第四章收益因素不确定的鲁棒房地产投资模型
4.1房地产收益因素模型
4.2房地产投资的鲁棒因素模型
4.3基于CVaR的鲁棒投资模型
4.4小结
第五章 收益分布不确定的鲁棒房地产投资模型
5.1基于CVaR的房地产投资鲁棒模型
5.2鲁棒模型的求解
5.2.1 P为箱形不确定集
5.2.2 P为椭球不确定集
5.3小结
第六章包含股票和无风险资产的房地产投资组合及算例分析
6.1包含股票和无风险资产的房地产投资组合
6.2算例分析
第七章总结和展望
参考文献
致 谢