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目录
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究内容和结构安排
1.3 主要创新点
1.4 数据来源及说明
第二章 文献综述
2.1信息不对称风险度量
2.2噪声、跳跃下的已实现方差度量
第三章 量钟环境下的知情交易概率
3.1 经典知情交易概率模型
3.2 基于量钟的知情交易概率
3.3 基于量钟的知情交易概率实证研究
3.4 本章小结
第四章 噪声、跳跃下的已实现方差估计
4.1经典的已实现方差估计
4.2噪声下的已实现方差估计
4.3跳跃下的已实现方差估计
4.4噪声、跳跃下的已实现方差估计
4.5 模拟研究与分析
4.6 实证研究
4.7 本章小结
第五章 知情交易概率与股票波动性之间的关系研究
5.1 极端波动下VPIN的预测能力研究
5.2 个股VPIN与个股RV之间的关系研究
5.3 使用VPIN管理组合风险的实证研究
5.4 本章小结
第六章 总结与展望
6.1 全文总结
6.2 研究展望
参考文献
致谢