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论文说明：图表索引
前 言
第一章风险、风险管理与派生品
第一节风险的种类与定量分析
一、风险的种类
二、风险的定量分析
第二节风险管理方法及其比较
一、保险
二、组合投资
三、使用派生品套期保值
第三节派生品的种类及市场参加者
一、派生品的种类
二、各类派生品之间的关系
三、派生品的市场参加者
第四节派生品的迅猛发展已成为国际金融市场发展的重要特征之一
一、金融派生品市场发展背景
二、金融派生品市场的发展历程
三、目前全球派生品市场的主要特征
第二章对派生品功能的分析
第一节套期保值是派生品的基本功能
一、套期保值原理、效率、成本分析
二、对套期保值动因的分析
第二节派生品的其它功能
一、降低融资成本
二、资产负债管理
三、提高收益率
第三章派生品的内在风险定量分析
第一节派生品的信用风险
一、派生品信用风险的特征
二、单一派生品头寸信用暴露额的计算
三、派生品投资组合信用暴露额的计算
第二节派生品的市场风险
一、派生品市场风险的特征及构成
二、派生品市场风险的计算
第三节派生品的经营风险
一、巴林兄弟公司倒闭的真相
二、从巴林事件看派生品的经营风险表现
三、经营风险的量化问题
第四章对派生品风险的管理
第一节对派生品风险的监管
一、对金融机构监管措施的选择
二、巴塞尔银行监督委员会对银行派生品监管政策的演变
第二节派生品的资本充足性管理
一、派生品信用风险的资本充足性管理
二、派生品市场风险的资本充足性管理
三、银行资本风险资产比率的计算
四、对巴塞尔协议的评价
五、巴塞尔协议的影响
第三节派生品的信息披露
一、信息披露的重要性与原则
二、派生品信息披露的现状
三、派生品信息披露的框架设想
四、改革派生品的会计制度、提高派生品信息披露质量
第四节派生品风险的企业内部管理
一、企业内部风险管理的基本原则
二、不同类型风险的具体管理方法
第五章从改进派生品定价加强派生品风险管理
第一节远期类派生品的定价方法及评估
一、远期协议的定价方法及评估
二、期货、互换的定价方法及评估
第二节期权类派生品的定价方法及评估
一、期权的定价方法
二、期权定价方法的评估
第六章派生品的宏观经济功能与风险
第一节派生品对基础金融市场的影响
一、派生品对基础金融市场效率的影响
二、派生品对基础金融市场价格波动性的影响
三、派生品与金融市场的系统风险
第二节派生品对货币政策的影响
一、派生品对货币政策各环节的影响
二、派生品为货币政策提供的新契机
结束语
附 图
参考文献
后 记
